Сравнение AMP с SMH
AMP (Ameriprise Financial, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, AMP returned 20.96%/yr vs 34.90%/yr for SMH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMP и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMP показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 54.54%. За последние 10 лет акции AMP уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 20.96% против 34.90% соответственно.
AMP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 11.84%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- 20.96%
SMH
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -10.81%
- 6 месяцев
- 39.00%
- С начала года
- 54.54%
- 1 год
- 91.38%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 34.90%
Сравнение доходности по годам AMP и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 8.37% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 19.82% | 63.96% | -36.83% | 56.40% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 54.54% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between AMP and SMH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between AMP and SMH has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMP vs. SMH — Ранг доходности на риск
AMP
SMH
Сравнение AMP c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMP | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.47 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 18.72 | -18.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMP и SMH
Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.14% | -84.96% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -16.80% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -35.74% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -45.30% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -45.30% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -16.80% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -40.93% | +25.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 4.90% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMP и SMH
Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 8.84%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 16.50% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 31.68% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 37.04% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 36.21% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 33.16% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMP и SMH
Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SMH в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.23% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
AMP and SMH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.50%) compared to AMP (8.84%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMP и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор