Сравнение AMP с SMH
AMP (Ameriprise Financial, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, AMP returned 18.50%/yr vs 37.49%/yr for SMH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMP и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMP показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции AMP уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 18.50% против 37.49% соответственно.
AMP
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- -9.13%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 18.50%
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам AMP и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -6.57% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 19.82% | 63.96% | -36.83% | 56.40% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between AMP and SMH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between AMP and SMH has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMP vs. SMH — Ранг доходности на риск
AMP
SMH
Сравнение AMP c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMP | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.69 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 10.11 | -10.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 38.76 | -39.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 4.94 | -5.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.11 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.15 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AMP и SMH
Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.14% | -84.96% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -14.93% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -35.74% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -45.30% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -45.30% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.33% | -1.63% | -17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -41.08% | +25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 3.89% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMP и SMH
Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 6.85%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 11.58% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 24.35% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 30.57% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 35.01% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 32.57% | +1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMP и SMH
Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.43% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
AMP and SMH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.58%) compared to AMP (6.85%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMP и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор