PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMP с AON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMP с AON

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMP (Ameriprise Financial, Inc.) and AON (Aon plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMP in Asset Management, AON in Insurance Brokers. Over the past 10 years, AMP returned 19.98%/yr vs 13.14%/yr for AON. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMP и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMP показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 19.98% против 13.14% соответственно.

AMP

1 день
-1.11%
1 месяц
1.91%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-7.38%
1 год
-10.40%
3 года*
14.84%
5 лет*
14.83%
10 лет*
19.98%

AON

1 день
1.48%
1 месяц
0.22%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-8.94%
3 года*
0.24%
5 лет*
6.81%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMP и AON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		-5.37%-6.73%42.10%23.99%4.98%57.92%19.82%63.96%-36.83%56.40%
AON
Aon plc		-7.32%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%

Correlation

The correlation between AMP and AON is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г.

0.50

Over the past year, the correlation between AMP and AON has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMP:

$43.56B

AON:

$70.11B

EPS

AMP:

$30.77

AON:

$18.21

Коэффициент P/E

AMP:

14.98

AON:

17.87

Коэффициент PEG

AMP:

1.91

AON:

0.45

Коэффициент P/S

AMP:

3.10

AON:

4.03

Коэффициент P/B

AMP:

7.01

AON:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

AMP:

$14.42B

AON:

$17.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMP:

$7.51B

AON:

$9.77B

EBITDA (12 мес.)

AMP:

$5.13B

AON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameriprise Financial, Inc.

Aon plc

Часто сравнивают с AMP:
AMP с SPYAMP с VOOAMP с OWLAMP с NTRSAMP с KMIAMP с SCHGAMP с XLE
Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ

Доходность на риск

AMP vs. AON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMP
Ранг доходности на риск AMP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг доходности на риск AON: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMP c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMPAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.38

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-0.36

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.52

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-0.94

+0.08

AMP vs. AON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMP на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AON равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMP и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMP и AON

Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и AON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.14%

-69.05%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-17.28%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-23.84%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-25.38%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.88%

-38.73%

-15.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

-19.59%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-13.67%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

9.55%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AMP и AON

Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 6.22%, в то время как у Aon plc (AON) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.68%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

19.82%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

23.83%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

23.06%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

23.46%

+10.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMP и AON

Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности AON в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.41%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
AON
Aon plc		0.94%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMP и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameriprise Financial, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
5.03B
(AMP) Общая выручка
(AON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMP and AON have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AON has higher volatility (6.68%) compared to AMP (6.22%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs AON's -69.05%.

AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMP и AON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор