PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMP с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMP с IYW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AMP (Ameriprise Financial, Inc.) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, AMP returned 20.96%/yr vs 24.81%/yr for IYW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMP и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMP показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции AMP уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 20.96% против 24.81% соответственно.

AMP

1 день
-1.00%
1 месяц
11.84%
6 месяцев
4.33%
С начала года
8.37%
1 год
-0.91%
3 года*
15.98%
5 лет*
18.16%
10 лет*
20.96%

IYW

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.90%
6 месяцев
19.76%
С начала года
19.89%
1 год
34.05%
3 года*
28.51%
5 лет*
19.43%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMP и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		8.37%-6.73%42.10%23.99%4.98%57.92%19.82%63.96%-36.83%56.40%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		19.89%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between AMP and IYW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г.

0.57

Over the past year, the correlation between AMP and IYW has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameriprise Financial, Inc.

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с AMP:
AMP с SPYAMP с VOOAMP с OWLAMP с NTRSAMP с AONAMP с KMIAMP с SCHG
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с SOXXIYW с IWF

Доходность на риск

AMP vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMP
Ранг доходности на риск AMP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMP c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMPIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.48

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.99

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.92

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

5.92

-6.00

AMP vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMP на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMP и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMP и IYW

Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.14%

-81.90%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-17.81%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-26.47%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-39.44%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.88%

-39.44%

-14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-7.94%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-34.52%

+19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.40%

5.76%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AMP и IYW

Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 8.84% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.61%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

19.42%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

23.14%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.92%

26.37%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.79%

25.30%

+8.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMP и IYW

Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMP
Ameriprise Financial, Inc.		1.23%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы

AMP and IYW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMP has higher volatility (8.84%) compared to IYW (8.61%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs IYW's -81.90%.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMP и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор