PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с VFMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOMX и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-8.51%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		4.82%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%

VFMO

1 день
1.59%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
32.56%
3 года*
22.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с QQQVFMO с AVUV

Сравнение комиссий AMOMX и VFMO

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

AMOMX vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMXVFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.30

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.83

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.50

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

9.55

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOMX vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.30

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.13

Корреляция

Корреляция между AMOMX и VFMO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и VFMO

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.19%, что больше доходности VFMO в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и VFMO

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и VFMO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMXVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-36.77%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-13.25%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-25.80%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-4.87%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-7.91%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.46%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и VFMO

Текущая волатильность для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) составляет 7.05%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMXVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

9.31%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

17.78%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

25.09%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

21.73%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

23.64%

-2.71%