Сравнение AMOMX с VFMO
AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both funds - AMOMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AMOMX charges 0.41%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и VFMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMOMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 44.76%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMOMX и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 11.26% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -8.51% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 24.71% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
Correlation
The correlation between AMOMX and VFMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between AMOMX and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMOMX vs. VFMO — Ранг доходности на риск
AMOMX
VFMO
Сравнение AMOMX c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOMX | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.66 | — |
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и VFMO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMOMX | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и VFMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMOMX | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.56% | — |
Сравнение комиссий AMOMX и VFMO
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и VFMO
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.65%, что больше доходности VFMO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 30.65% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.62% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMOMX and VFMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMOMX и VFMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор