PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOMX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%-0.49%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с SPMOAMOMX с ^OEXAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий AMOMX и SWLGX

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

AMOMX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.83

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.35

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.17

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

4.02

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOMX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

+0.01

Корреляция

Корреляция между AMOMX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и SWLGX

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.19%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и SWLGX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-32.69%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-16.16%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-32.69%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-13.03%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-7.13%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.69%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и SWLGX

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 7.05% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.73%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.40%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

22.57%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

21.52%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

22.81%

-1.88%