PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOMX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции AMOMX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 13.59% против 4.43% соответственно.

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий AMOMX и AQMIX

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

AMOMX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.16

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.71

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.92

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

11.52

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOMX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.16

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.10

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.30

Корреляция

Корреляция между AMOMX и AQMIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и AQMIX

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.19%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и AQMIX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-26.52%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-5.45%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-13.57%

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-23.34%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-0.94%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-10.10%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.85%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и AQMIX

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

2.58%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

6.71%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

9.62%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

11.55%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

10.36%

+10.57%