PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с ULVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds. AMOM is actively managed, while ULVM is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 11.70%/yr vs 12.23%/yr for ULVM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 26.78%, что значительно выше, чем у ULVM с доходностью 16.65%.

AMOM

1 день
-4.33%
1 месяц
5.97%
С начала года
26.78%
6 месяцев
24.27%
1 год
40.35%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

ULVM

1 день
0.10%
1 месяц
2.65%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.46%
1 год
28.69%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и ULVM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		26.78%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.64%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		16.65%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%9.69%

Correlation

The correlation between AMOM and ULVM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.68

The correlation between AMOM and ULVM shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMOM и ULVM

Секторы
AMOM
ULVM

Технологии

50.2%
13.5%

Промышленность

21.9%
12.3%

Энергетика

11.8%
3.3%

Здравоохранение

7.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.4%

Финансовые услуги

6.2%
22.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.6%

Сырьевые материалы

4.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

3.0%
5.4%

Недвижимость

1.9%
8.5%

Коммунальные услуги

1.1%
12.2%

Технологии

AMOM
50.2%
ULVM
13.5%

Промышленность

AMOM
21.9%
ULVM
12.3%

Энергетика

AMOM
11.8%
ULVM
3.3%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
ULVM
10.2%

Коммуникационные услуги

AMOM
7.4%
ULVM
3.4%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
ULVM
22.6%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
ULVM
4.6%

Сырьевые материалы

AMOM
4.6%
ULVM
4.1%

Потребительский циклический сектор

AMOM
3.0%
ULVM
5.4%

Недвижимость

AMOM
1.9%
ULVM
8.5%

Коммунальные услуги

AMOM
1.1%
ULVM
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с VOOAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с JPUSULVM с USVMULVM с FXAIXULVM с ONEV

Доходность на риск

AMOM vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMOMULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.65

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.75

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.46

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

18.39

-7.69

AMOM vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа ULVM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMOM и ULVM

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, примерно равная максимальной просадке ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-40.71%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-6.47%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-18.14%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-19.77%

-19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-0.52%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-5.72%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.56%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и ULVM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

3.34%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

8.31%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

10.92%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

15.48%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

18.82%

+6.40%

Сравнение комиссий AMOM и ULVM

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и ULVM

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ULVM в 1.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.62%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and ULVM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (12.24%) compared to ULVM (3.34%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, ULVM leads with 12.23% vs 11.70% for AMOM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 12.23% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

ULVM has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.07% for AMOM.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Victory Capital. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор