PortfoliosLab logo
Сравнение AMOM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMOM и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMOM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.65%
82.50%
AMOM
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOM:

0.30

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

AMOM:

0.60

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

AMOM:

1.08

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMOM:

0.30

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

AMOM:

0.91

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

AMOM:

10.15%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

AMOM:

30.88%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

AMOM:

-40.03%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

AMOM:

-21.14%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -14.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


AMOM

С начала года

-14.45%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

-11.19%

1 год

6.58%

5 лет

14.43%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и SCHD

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMOM: 0.75%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMOM: 0.30
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMOM: 0.60
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMOM: 1.08
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMOM: 0.30
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMOM: 0.91
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.23
AMOM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и SCHD

AMOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и SCHD

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.14%
-11.33%
AMOM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и SCHD

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.30%
11.25%
AMOM
SCHD