Сравнение AMOM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AMOM и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOM или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности AMOM и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%.
AMOM
37.17%
4.50%
17.01%
42.27%
18.25%
N/A
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| AMOM | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 9.55 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 21.43% | 11.09% |
| Макс. просадка | -40.03% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.54% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и SCHD
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между AMOM и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMOM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и SCHD
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.15% | 0.47% | 0.72% | 0.14% | 24.32% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и SCHD
Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и SCHD
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.