PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMOM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. AMOM is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 9.65%/yr vs 9.52%/yr for SCHD. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 19.28%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.

AMOM

1 день
-1.66%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
16.68%
С начала года
19.28%
1 год
25.98%
3 года*
22.85%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
Всё время*
17.07%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMOM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
$168.78K$545.85K$368.98K

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам AMOM и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		19.28%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.64%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%14.76%

Correlation

The correlation between AMOM and SCHD is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.45

Over the past year, the correlation between AMOM and SCHD has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMOM и SCHD

Секторы
AMOM
SCHD

Технологии

56.7%
12.7%

Промышленность

19.5%
7.8%

Энергетика

10.0%
14.1%

Сырьевые материалы

8.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

7.4%
6.2%

Финансовые услуги

6.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
20.6%

Здравоохранение

4.5%
20.8%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.1%
7.7%

Технологии

AMOM
56.7%
SCHD
12.7%

Промышленность

AMOM
19.5%
SCHD
7.8%

Энергетика

AMOM
10.0%
SCHD
14.1%

Сырьевые материалы

AMOM
8.2%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

AMOM
7.4%
SCHD
6.2%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
SCHD
9.9%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
SCHD
20.6%

Здравоохранение

AMOM
4.5%
SCHD
20.8%

Недвижимость

AMOM
1.9%
SCHD

-

Коммунальные услуги

AMOM
1.1%
SCHD
0.1%

Потребительский циклический сектор

AMOM
1.1%
SCHD
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

AMOM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMOM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMOMSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.77

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
4.30

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

6.62

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

16.71

-11.53

AMOM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMOM и SCHD

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-33.37%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-4.61%

-13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-16.13%

-14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-16.85%

-22.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-0.74%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-3.29%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

1.82%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и SCHD

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

3.84%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

7.89%

+16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

11.06%

+17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

14.38%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

16.73%

+8.89%

Сравнение комиссий AMOM и SCHD

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и SCHD

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.03%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and SCHD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (11.52%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, AMOM leads with 9.65% vs 9.52% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 9.65% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.03% for AMOM.

AMOM is categorized as Momentum, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор