PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с PRN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds. AMOM is actively managed, while PRN is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 11.70%/yr vs 20.84%/yr for PRN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 26.78%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 45.08%.

AMOM

1 день
-4.33%
1 месяц
5.97%
С начала года
26.78%
6 месяцев
24.27%
1 год
40.35%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

PRN

1 день
-3.57%
1 месяц
6.97%
С начала года
45.08%
6 месяцев
39.29%
1 год
65.87%
3 года*
36.27%
5 лет*
20.84%
10 лет*
19.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и PRN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		26.78%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.64%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		45.08%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%10.98%

Correlation

The correlation between AMOM and PRN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.75

The correlation between AMOM and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMOM и PRN

Секторы
AMOM
PRN

Технологии

50.2%
20.4%

Промышленность

21.9%
78.2%

Энергетика

11.8%
1.6%

Здравоохранение

7.7%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Финансовые услуги

6.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.0%
1.2%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

AMOM
50.2%
PRN
20.4%

Промышленность

AMOM
21.9%
PRN
78.2%

Энергетика

AMOM
11.8%
PRN
1.6%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
PRN

-

Коммуникационные услуги

AMOM
7.4%
PRN

-

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
PRN
0.1%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
PRN

-

Сырьевые материалы

AMOM
4.6%
PRN
1.8%

Потребительский циклический сектор

AMOM
3.0%
PRN
1.2%

Недвижимость

AMOM
1.9%
PRN

-

Коммунальные услуги

AMOM
1.1%
PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с VOOAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

AMOM vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMOMPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.18

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.72

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.68

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

15.34

-4.64

AMOM vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMOM и PRN

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-59.88%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-14.15%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-30.78%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-34.84%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.57%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-10.82%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.31%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и PRN

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеют волатильность 12.24% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

12.02%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

24.35%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

30.47%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

25.41%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

24.38%

+0.84%

Сравнение комиссий AMOM и PRN

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и PRN

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PRN в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.08%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and PRN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (12.24%) compared to PRN (12.02%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs PRN's -59.88%.

On 5-year performance, PRN leads with 20.84% vs 11.70% for AMOM. On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PRN has been the lower-risk option at 12.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRN has performed better with a 20.84% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

PRN has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.07% for AMOM.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор