PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с ONEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с ONEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) are both Momentum funds. AMOM is actively managed, while ONEO is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 12.53%/yr vs 10.50%/yr for ONEO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for ONEO.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и ONEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у ONEO с доходностью 17.85%.

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

ONEO

1 день
0.19%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.85%
6 месяцев
18.38%
1 год
27.50%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и ONEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.85%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%10.75%

Correlation

The correlation between AMOM and ONEO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.73

The correlation between AMOM and ONEO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMOM и ONEO

Секторы
AMOM
ONEO

Технологии

41.9%
21.9%

Промышленность

14.5%
18.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
3.6%

Здравоохранение

7.7%
9.5%

Финансовые услуги

6.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.4%

Коммунальные услуги

3.8%
5.8%

Сырьевые материалы

2.7%
4.7%

Недвижимость

1.9%
2.9%

Энергетика

1.2%
7.3%

Технологии

AMOM
41.9%
ONEO
21.9%

Промышленность

AMOM
14.5%
ONEO
18.0%

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
ONEO
3.6%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
ONEO
9.5%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
ONEO
9.4%

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
ONEO
11.6%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
ONEO
5.4%

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
ONEO
5.8%

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
ONEO
4.7%

Недвижимость

AMOM
1.9%
ONEO
2.9%

Энергетика

AMOM
1.2%
ONEO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с JCTR

Доходность на риск

AMOM vs. ONEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c ONEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMONEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.16

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.09

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.75

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

14.86

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. ONEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и ONEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMONEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.16

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.63

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AMOM и ONEO

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, примерно равная максимальной просадке ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и ONEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMONEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-40.86%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-7.37%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-19.72%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-22.39%

-17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-5.00%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.86%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и ONEO

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMONEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

3.77%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

9.66%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

12.84%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

17.22%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

18.66%

+6.29%

Сравнение комиссий AMOM и ONEO

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ONEO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и ONEO

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ONEO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and ONEO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to ONEO (3.77%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs ONEO's -40.86%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.53% vs 10.50% for ONEO. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.53% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

ONEO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.07% for AMOM.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.20% for ONEO.

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и ONEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор