PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMOM с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с JMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. AMOM is actively managed, while JMOM is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 10.34%/yr vs 14.79%/yr for JMOM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 20.27%.

AMOM

1 день
-2.88%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
12.03%
С начала года
17.22%
1 год
24.84%
3 года*
21.10%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
16.31%
С начала года
20.27%
1 год
28.65%
3 года*
24.75%
5 лет*
14.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и JMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		17.22%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.64%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		20.27%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%10.49%

Correlation

The correlation between AMOM and JMOM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.87

The correlation between AMOM and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMOM и JMOM

Секторы
AMOM
JMOM

Технологии

50.2%
43.1%

Промышленность

21.9%
12.0%

Энергетика

11.8%
3.3%

Здравоохранение

7.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.4%
7.7%

Финансовые услуги

6.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Сырьевые материалы

4.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

3.0%
6.3%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Коммунальные услуги

1.1%
2.0%

Технологии

AMOM
50.2%
JMOM
43.1%

Промышленность

AMOM
21.9%
JMOM
12.0%

Энергетика

AMOM
11.8%
JMOM
3.3%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
JMOM
8.1%

Коммуникационные услуги

AMOM
7.4%
JMOM
7.7%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
JMOM
9.0%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
JMOM
5.0%

Сырьевые материалы

AMOM
4.6%
JMOM
1.3%

Потребительский циклический сектор

AMOM
3.0%
JMOM
6.3%

Недвижимость

AMOM
1.9%
JMOM
2.2%

Коммунальные услуги

AMOM
1.1%
JMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с VOO
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

AMOM vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMOMJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.79

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.47

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.66

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

15.59

-9.62

AMOM vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMOM и JMOM

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-34.31%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-7.87%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-19.51%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-28.26%

-11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-4.43%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-6.26%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.84%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и JMOM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

5.75%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.39%

13.60%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

16.04%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

18.94%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

20.18%

+5.27%

Сравнение комиссий AMOM и JMOM

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и JMOM

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности JMOM в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.03%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.75%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AMOM and JMOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMOM has higher volatility (12.77%) compared to JMOM (5.75%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 14.79% vs 10.34% for AMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 14.79% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

JMOM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.03% for AMOM.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор