PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOM с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и iShares Global 100 ETF (IOO).

AMOM и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOM и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и IOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с spmoAMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий AMOM и IOO

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

AMOM vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.13

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.26

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

10.66

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Корреляция

Корреляция между AMOM и IOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и IOO

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и IOO

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-55.85%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.40%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-23.52%

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-5.98%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-11.34%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.63%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и IOO

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

6.23%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

10.71%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

19.24%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

16.97%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

17.74%

+7.24%