Сравнение AMOM с IMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).
AMOM и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и IMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и IMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -3.01% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 0.10% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 0.10%.
AMOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
IMTM
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и IMTM
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.
Доходность на риск
AMOM vs. IMTM — Ранг доходности на риск
AMOM
IMTM
Сравнение AMOM c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | IMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.96 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.99 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 8.03 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и IMTM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и IMTM
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IMTM в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.70% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и IMTM
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и IMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -32.66% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.85% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -32.66% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -9.53% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -7.53% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.19% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и IMTM
Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 8.79%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 9.54% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 12.89% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 18.75% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 17.43% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 17.50% | +7.48% |