Сравнение AMOM с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
AMOM и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и HTUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.45% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 11.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.45%.
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и HTUS
AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Доходность на риск
AMOM vs. HTUS — Ранг доходности на риск
AMOM
HTUS
Сравнение AMOM c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.38 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.98 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 6.71 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и HTUS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и HTUS
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HTUS в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.32% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и HTUS
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и HTUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -47.50% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -17.90% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -24.41% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -4.88% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -4.11% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.62% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и HTUS
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 6.30% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 9.24% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 21.90% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 18.99% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 21.38% | +3.60% |