PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMOM с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMOM и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и HTUS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
HTUS
Hull Tactical US ETF
-3.45%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%11.89%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.45%.


AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*

HTUS

1 день
0.42%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
0.35%
1 год
17.39%
3 года*
18.99%
5 лет*
13.49%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Hull Tactical US ETF

Сравнение комиссий AMOM и HTUS

AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.


Доходность на риск

AMOM vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMOMHTUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.80

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.98

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

6.71

+0.49

AMOM vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа HTUS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMOMHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.80

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между AMOM и HTUS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и HTUS

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HTUS в 12.32%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF
12.32%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и HTUS

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и HTUS.


Загрузка...

Показатели просадок


AMOMHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-47.50%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-17.90%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-24.41%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-4.88%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-4.11%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.62%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и HTUS

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMOMHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

6.30%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

9.24%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

21.90%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

18.99%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

21.38%

+3.60%