Сравнение AMOM с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и GQG US Equity ETF (GQGU).
AMOM и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 6.37% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и GQGU
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
AMOM vs. GQGU — Ранг доходности на риск
AMOM
GQGU
Сравнение AMOM c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.02 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и GQGU составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и GQGU
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и GQGU
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -6.65% | -33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -3.24% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -2.21% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 9.66% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 9.66% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 9.66% | +15.32% |