Сравнение AMOM с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
AMOM и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.33% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и FPX
AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
AMOM vs. FPX — Ранг доходности на риск
AMOM
FPX
Сравнение AMOM c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.49 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.05 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.19 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 10.78 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.49 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и FPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и FPX
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и FPX
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -56.29% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -14.19% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -43.14% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -6.75% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -11.43% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.20% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и FPX
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеют волатильность 8.91% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 9.11% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 18.68% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 29.37% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 26.54% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 24.17% | +0.81% |