PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMOM с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMOM и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и DARP


2026 (YTD)202520242023
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
-3.01%7.69%35.79%7.47%
DARP
Grizzle Growth ETF
4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.


AMOM

1 день
4.10%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-2.43%
1 год
25.18%
3 года*
18.56%
5 лет*
7.31%
10 лет*

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий AMOM и DARP

И AMOM, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

AMOM vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMOMDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.19

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.73

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.97

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

16.42

-9.83

AMOM vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMOMDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.19

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.11

-0.53

Корреляция

Корреляция между AMOM и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и DARP

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DARP в 0.42%


TTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и DARP

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


AMOMDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-30.27%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-15.92%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-9.09%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-4.84%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.85%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и DARP

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 8.79%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMOMDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

9.51%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

19.28%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.18%

29.51%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

26.42%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

26.42%

-1.44%