Сравнение AMOM с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Grizzle Growth ETF (DARP).
AMOM и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOM и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOM и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -3.01% | 7.69% | 35.79% | 7.47% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOM показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
AMOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOM и DARP
И AMOM, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
AMOM vs. DARP — Ранг доходности на риск
AMOM
DARP
Сравнение AMOM c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOM | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.19 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.73 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.97 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 16.42 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOM | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.19 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между AMOM и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и DARP
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMOM и DARP
Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOM | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -30.27% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -15.92% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -9.09% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -4.84% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.85% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и DARP
Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 8.79%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOM | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 9.51% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 19.28% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 29.51% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 26.42% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 26.42% | -1.44% |