PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMOM с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с BITQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. AMOM is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 10.34%/yr vs 4.03%/yr for BITQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у BITQ с доходностью 13.42%.

AMOM

1 день
-2.88%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
12.03%
С начала года
17.22%
1 год
24.84%
3 года*
21.10%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-5.34%
1 месяц
-18.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
13.42%
1 год
4.07%
3 года*
30.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		17.22%7.69%35.79%27.06%-26.29%6.26%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		13.42%18.00%46.97%246.83%-83.86%-11.98%

Correlation

The correlation between AMOM and BITQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.56

The correlation between AMOM and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMOM и BITQ

Секторы
AMOM
BITQ

Технологии

50.2%
25.5%

Промышленность

21.9%

-

Энергетика

11.8%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Финансовые услуги

6.2%
71.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%
2.9%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

AMOM
50.2%
BITQ
25.5%

Промышленность

AMOM
21.9%
BITQ

-

Энергетика

AMOM
11.8%
BITQ

-

Здравоохранение

AMOM
7.7%
BITQ

-

Коммуникационные услуги

AMOM
7.4%
BITQ

-

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
BITQ
71.6%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
BITQ

-

Сырьевые материалы

AMOM
4.6%
BITQ

-

Потребительский циклический сектор

AMOM
3.0%
BITQ
2.9%

Недвижимость

AMOM
1.9%
BITQ

-

Коммунальные услуги

AMOM
1.1%
BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с VOO
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

AMOM vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMOMBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.07

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.51

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.09

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

0.18

+5.78

AMOM vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMOM и BITQ

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-90.32%

+50.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-44.99%

+31.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-51.22%

+20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-90.32%

+50.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-30.28%

+18.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-52.19%

+41.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

22.12%

-17.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и BITQ

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеют волатильность 12.77% и 12.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

12.17%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.39%

42.73%

-20.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

57.27%

-30.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

67.33%

-42.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

67.03%

-41.58%

Сравнение комиссий AMOM и BITQ

AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и BITQ

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.03%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and BITQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (12.77%) compared to BITQ (12.17%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, AMOM leads with 10.34% vs 4.03% for BITQ. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 10.34% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

AMOM has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for BITQ.

AMOM is categorized as Momentum, while BITQ is Blockchain. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Bitwise. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.85% for BITQ.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор