PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOM с BITQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ).

AMOM и BITQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOM и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%9.87%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		-5.92%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у BITQ с доходностью -5.92%.

AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-26.36%
1 год
47.29%
3 года*
48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с spmoAMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с WGMIBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Сравнение комиссий AMOM и BITQ

AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Доходность на риск

AMOM vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMBITQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.81

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.45

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.21

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

2.74

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.81

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.05

+0.64

Корреляция

Корреляция между AMOM и BITQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и BITQ

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и BITQ

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и BITQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-90.32%

+50.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-44.99%

+31.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-42.16%

+34.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-53.86%

+42.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

19.87%

-16.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и BITQ

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 8.91%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

17.63%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

45.99%

-28.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

58.97%

-33.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

67.77%

-44.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

67.77%

-42.79%