PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с XYLD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.58%/yr vs 8.12%/yr for XYLD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 6.58% против 8.12% соответственно.

AMLP

1 день
-0.90%
1 месяц
1.19%
С начала года
16.71%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.34%
3 года*
20.21%
5 лет*
16.98%
10 лет*
6.58%

XYLD

1 день
-0.91%
1 месяц
0.60%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.28%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.71%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.18%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between AMLP and XYLD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.39

Over the past year, the correlation between AMLP and XYLD has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMLP и XYLD

Секторы
AMLP
XYLD

Энергетика

97.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Энергетика

AMLP
97.7%
XYLD
3.5%

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
XYLD
2.3%

Сырьевые материалы

AMLP

-

XYLD
1.8%

Коммуникационные услуги

AMLP

-

XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

XYLD
4.9%

Финансовые услуги

AMLP

-

XYLD
11.8%

Здравоохранение

AMLP

-

XYLD
8.5%

Промышленность

AMLP

-

XYLD
8.3%

Недвижимость

AMLP

-

XYLD
1.9%

Технологии

AMLP

-

XYLD
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

AMLP vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.59

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.67

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.61

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.23

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

17.19

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.59

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.60

-0.37

Просадки

Сравнение просадок AMLP и XYLD

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-33.46%

-43.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-5.29%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-15.53%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-18.66%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-33.46%

-39.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-0.91%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-3.72%

-13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.99%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и XYLD

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

1.31%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

5.46%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

6.62%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

11.22%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

14.21%

+13.46%

Сравнение комиссий AMLP и XYLD

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и XYLD

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности XYLD в 10.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.60%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and XYLD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.68%) compared to XYLD (1.31%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.12% vs 6.58% for AMLP. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.12% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

XYLD has the higher dividend yield at 10.60%, compared with 7.62% for AMLP.

AMLP is categorized as MLPs, while XYLD is Derivative Income. AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: SS&C and Global X. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор