PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с USAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMLP с USAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и USA Compression Partners, LP (USAC).

AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMLP и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMLP и USAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		14.20%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
USAC
USA Compression Partners, LP		20.43%6.38%12.67%28.80%25.91%45.90%-10.09%57.91%-11.29%8.05%

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 8.63% против 23.08% соответственно.

AMLP

1 день
-1.16%
1 месяц
1.15%
С начала года
14.20%
6 месяцев
16.89%
1 год
9.93%
3 года*
20.27%
5 лет*
20.38%
10 лет*
8.63%

USAC

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.73%
С начала года
20.43%
6 месяцев
18.10%
1 год
9.63%
3 года*
18.75%
5 лет*
25.70%
10 лет*
23.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

USA Compression Partners, LP

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с VDEAMLP с ETAMLP с KYN
Часто сравнивают с USAC:
USAC с SCHDUSAC с TRINUSAC с CAPLUSAC с KGSUSAC с OHIUSAC с DKLUSAC с ARCC

Доходность на риск

AMLP vs. USAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USAC
Ранг доходности на риск USAC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPUSACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.33

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.65

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.47

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

1.08

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. USAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа USAC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPUSACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.91

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.54

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Корреляция

Корреляция между AMLP и USAC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и USAC

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности USAC в 7.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.54%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
USAC
USA Compression Partners, LP		7.74%9.13%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и USAC

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, примерно равная максимальной просадке USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и USAC.

Загрузка...

Показатели просадок

AMLPUSACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-78.96%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-20.12%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-24.39%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-78.96%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-5.37%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-12.83%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

8.88%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и USAC

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у USA Compression Partners, LP (USAC) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMLPUSACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.93%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

17.72%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

29.22%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

28.49%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

43.04%

-15.20%