PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с USAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с USAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while USAC (USA Compression Partners, LP) is a stock. Over the past 10 years, AMLP returned 6.76%/yr vs 19.04%/yr for USAC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 6.76% против 19.04% соответственно.

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

USAC

1 день
-2.04%
1 месяц
3.53%
С начала года
26.30%
6 месяцев
17.13%
1 год
15.45%
3 года*
22.95%
5 лет*
23.88%
10 лет*
19.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и USAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
USAC
USA Compression Partners, LP		26.30%6.38%12.67%28.80%25.91%45.90%-10.09%57.91%-11.29%8.05%

Correlation

The correlation between AMLP and USAC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2013 г.

0.53

The correlation between AMLP and USAC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

USA Compression Partners, LP

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с USAC:
USAC с SCHDUSAC с TRINUSAC с CAPLUSAC с KGSUSAC с DKLUSAC с OHIUSAC с ARCC

Доходность на риск

AMLP vs. USAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USAC
Ранг доходности на риск USAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPUSACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.63

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.06

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.35

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

2.87

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. USAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа USAC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPUSACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.63

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AMLP и USAC

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, примерно равная максимальной просадке USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и USAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPUSACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-78.96%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-11.47%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-24.35%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-24.39%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-78.96%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-7.92%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-12.72%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

6.07%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и USAC

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.91%, в то время как у USA Compression Partners, LP (USAC) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPUSACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

10.67%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

17.72%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

25.02%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

28.30%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

42.78%

-15.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и USAC

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности USAC в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
USAC
USA Compression Partners, LP		7.53%9.13%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and USAC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAC has higher volatility (10.67%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs USAC's -78.96%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и USAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор