Сравнение AMLP с SHOP
AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while SHOP (Shopify Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AMLP returned 6.92%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 6.92% против 43.59% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 6.92%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам AMLP и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 15.29% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between AMLP and SHOP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.19 |
The correlation between AMLP and SHOP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMLP vs. SHOP — Ранг доходности на риск
AMLP
SHOP
Сравнение AMLP c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMLP | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.02 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | -0.04 | +5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMLP и SHOP
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMLP | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -84.82% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -46.71% | +37.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -46.71% | +32.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -84.82% | +63.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -84.82% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -39.53% | +34.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -28.23% | +10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 22.27% | -19.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и SHOP
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.71%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMLP | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 15.38% | -10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 43.41% | -34.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 57.03% | -45.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 65.55% | -45.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 59.07% | -31.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и SHOP
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.71% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMLP and SHOP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs SHOP's -84.82%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMLP и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор