PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с SBIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.76%/yr vs 8.02%/yr for SBIO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.02% соответственно.

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

SBIO

1 день
1.41%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.05%
1 год
65.41%
3 года*
17.80%
5 лет*
2.68%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-0.39%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between AMLP and SBIO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.28

The correlation between AMLP and SBIO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMLP и SBIO

Секторы
AMLP
SBIO

Энергетика

97.7%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

AMLP
97.7%
SBIO

-

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
SBIO

-

Сырьевые материалы

AMLP

-

SBIO

-

Коммуникационные услуги

AMLP

-

SBIO

-

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

SBIO

-

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

SBIO

-

Финансовые услуги

AMLP

-

SBIO
-0.0%

Здравоохранение

AMLP

-

SBIO
100.0%

Промышленность

AMLP

-

SBIO

-

Недвижимость

AMLP

-

SBIO

-

Технологии

AMLP

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

AMLP vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.24

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.10

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

5.19

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

15.57

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.24

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.08

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.21

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AMLP и SBIO

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-63.06%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-12.66%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-42.44%

+28.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-53.10%

+32.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-63.06%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-16.79%

+12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-28.45%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.22%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и SBIO

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.91%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

9.48%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

22.70%

-14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

29.42%

-17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

33.56%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

33.17%

-5.49%

Сравнение комиссий AMLP и SBIO

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и SBIO

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and SBIO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.48%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs SBIO's -63.06%.

On 10-year performance, SBIO leads with 8.02% vs 6.76% for AMLP. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 8.02% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.00% for SBIO.

AMLP is categorized as MLPs, while SBIO is Health & Biotech Equities. AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор