Сравнение AMLP с RDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG).
AMLP и RDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и RDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и RDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.69% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у RDOG с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 8.63% против 2.91% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
RDOG
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и RDOG
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.
Доходность на риск
AMLP vs. RDOG — Ранг доходности на риск
AMLP
RDOG
Сравнение AMLP c RDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | RDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.10 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.26 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.17 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 0.55 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.10 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.06 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и RDOG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и RDOG
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности RDOG в 6.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.93% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и RDOG
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и RDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -67.59% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -13.61% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -35.52% | +14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -49.35% | -23.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -13.29% | +11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -12.33% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 4.13% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и RDOG
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.46% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 10.21% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 17.72% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 19.86% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 23.02% | +4.82% |