PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с PAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с PAA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) is a stock. Over the past 10 years, AMLP returned 6.92%/yr vs 5.97%/yr for PAA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и PAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 30.01%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 6.92% против 5.97% соответственно.

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%

PAA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.18%
С начала года
30.01%
6 месяцев
31.47%
1 год
35.06%
3 года*
28.99%
5 лет*
22.23%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и PAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		30.01%14.30%21.38%39.18%35.79%22.24%-50.79%-2.28%2.31%-31.34%

Correlation

The correlation between AMLP and PAA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.80

The correlation between AMLP and PAA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Plains All American Pipeline, L.P.

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с PAA:
PAA с ETPAA с EPDPAA с WESPAA с MPLXPAA с KMIPAA с NGLPAA с VOO

Доходность на риск

AMLP vs. PAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PAA
Ранг доходности на риск PAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c PAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMLPPAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.98

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.74

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.51

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

7.17

-1.82

AMLP vs. PAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PAA равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и PAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMLP и PAA

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и PAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPPAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-91.99%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-14.53%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-22.26%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.20%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-87.92%

+15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-10.03%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-25.75%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.08%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и PAA

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.71%, в то время как у Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPPAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

7.32%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

14.09%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

18.47%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

26.81%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

41.82%

-14.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и PAA

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности PAA в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.11%8.46%7.44%7.06%7.08%7.71%10.92%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and PAA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAA has higher volatility (7.32%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs PAA's -91.99%.

PAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и PAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор