Сравнение AMLP с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
AMLP и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и MLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 8.52% против 14.32% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и MLPX
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Доходность на риск
AMLP vs. MLPX — Ранг доходности на риск
AMLP
MLPX
Сравнение AMLP c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.97 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.30 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.31 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 4.07 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.97 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и MLPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и MLPX
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности MLPX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и MLPX
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и MLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -70.67% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -14.92% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -19.72% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -64.70% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -3.72% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -16.80% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.81% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и MLPX
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 3.09%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.06% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 10.53% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 18.97% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 20.01% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 26.59% | +1.25% |