PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с KNTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с KNTK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while KNTK (Kinetik Holdings Inc) is a stock. Over the past 5 years, AMLP returned 16.90%/yr vs 14.29%/yr for KNTK. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и KNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Kinetik Holdings Inc (KNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у KNTK с доходностью 32.38%.

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

KNTK

1 день
0.97%
1 месяц
-9.27%
С начала года
32.38%
6 месяцев
33.05%
1 год
7.46%
3 года*
20.57%
5 лет*
14.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и KNTK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-9.31%
KNTK
Kinetik Holdings Inc		32.38%-31.95%83.11%8.20%14.62%41.87%-17.03%-63.00%-20.39%0.10%

Correlation

The correlation between AMLP and KNTK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.50

The correlation between AMLP and KNTK shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Kinetik Holdings Inc

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с KNTK:
KNTK с DTMKNTK с KMIKNTK с OKEKNTK с VZKNTK с CAVAKNTK с HESMKNTK с XLE

Доходность на риск

AMLP vs. KNTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KNTK
Ранг доходности на риск KNTK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNTK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNTK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNTK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNTK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNTK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c KNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Kinetik Holdings Inc (KNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPKNTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.21

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.56

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.25

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

0.59

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. KNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа KNTK равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и KNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPKNTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.21

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.37

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.04

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AMLP и KNTK

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки KNTK в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и KNTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPKNTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-95.36%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-30.30%

+21.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-48.98%

+34.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-48.98%

+28.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-33.13%

+29.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-48.53%

+31.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

12.82%

-10.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и KNTK

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.91%, в то время как у Kinetik Holdings Inc (KNTK) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPKNTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

8.25%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

23.57%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

35.87%

-23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

38.54%

-18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

85.75%

-58.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и KNTK

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности KNTK в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
KNTK
Kinetik Holdings Inc		6.91%8.65%5.34%6.74%6.80%9.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and KNTK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNTK has higher volatility (8.25%) compared to AMLP (4.91%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs KNTK's -95.36%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и KNTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор