Сравнение AMLP с KMI
AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while KMI (Kinder Morgan, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AMLP returned 6.58%/yr vs 11.04%/yr for KMI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMLP показывает доходность 16.71%, а KMI немного выше – 17.43%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 6.58% против 11.04% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 6.58%
KMI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам AMLP и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 16.71% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 17.43% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between AMLP and KMI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.66 |
The correlation between AMLP and KMI shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMLP vs. KMI — Ранг доходности на риск
AMLP
KMI
Сравнение AMLP c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.52 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 3.07 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.83 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.17 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и KMI
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMLP | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -72.70% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -11.11% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -18.40% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -20.31% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -55.13% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -7.67% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -32.04% | +14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.51% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и KMI
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.68%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMLP | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.88% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 14.92% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 20.26% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 22.57% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 27.72% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и KMI
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности KMI в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.71% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Часто задаваемые вопросы
AMLP and KMI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMI has higher volatility (6.88%) compared to AMLP (4.68%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs KMI's -72.70%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMLP и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор