PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с JEPQ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMLP returned 20.21%/yr vs 19.56%/yr for JEPQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 6.12%.

AMLP

1 день
-0.90%
1 месяц
1.19%
С начала года
16.71%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.34%
3 года*
20.21%
5 лет*
16.98%
10 лет*
6.58%

JEPQ

1 день
-3.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
6.12%
6 месяцев
5.89%
1 год
24.31%
3 года*
19.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
AMLP
Alerian MLP ETF		16.71%5.78%22.76%21.40%-0.77%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		6.12%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between AMLP and JEPQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.29

The correlation between AMLP and JEPQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMLP и JEPQ

Секторы
AMLP
JEPQ

Энергетика

97.7%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Энергетика

AMLP
97.7%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

AMLP

-

JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

AMLP

-

JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

JEPQ
7.1%

Финансовые услуги

AMLP

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

AMLP

-

JEPQ
4.4%

Промышленность

AMLP

-

JEPQ
3.1%

Недвижимость

AMLP

-

JEPQ
0.2%

Технологии

AMLP

-

JEPQ
54.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

AMLP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.09

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.73

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.87

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

13.99

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.09

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.94

-0.72

Просадки

Сравнение просадок AMLP и JEPQ

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-20.07%

-57.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.82%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-20.07%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-3.22%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-3.42%

-13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.80%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и JEPQ

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.44%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.59%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.13%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

16.66%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

16.66%

+11.01%

Сравнение комиссий AMLP и JEPQ

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и JEPQ

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.39%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and JEPQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.68%) compared to JEPQ (3.44%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, AMLP leads with 20.21% vs 19.56% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMLP has performed better with a 20.21% return vs 19.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 7.62% for AMLP.

AMLP is categorized as MLPs, while JEPQ is Nasdaq-100. AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: SS&C and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор