PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с JEPI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. AMLP is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, AMLP returned 16.98%/yr vs 7.30%/yr for JEPI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.35%.

AMLP

1 день
-0.90%
1 месяц
1.19%
С начала года
16.71%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.34%
3 года*
20.21%
5 лет*
16.98%
10 лет*
6.58%

JEPI

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.36%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMLP
Alerian MLP ETF		16.71%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%3.36%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.35%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between AMLP and JEPI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.39

The correlation between AMLP and JEPI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMLP и JEPI

Секторы
AMLP
JEPI

Энергетика

97.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
6.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Энергетика

AMLP
97.7%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

AMLP

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

AMLP

-

JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

JEPI
9.6%

Финансовые услуги

AMLP

-

JEPI
9.8%

Здравоохранение

AMLP

-

JEPI
14.1%

Промышленность

AMLP

-

JEPI
13.8%

Недвижимость

AMLP

-

JEPI
3.5%

Технологии

AMLP

-

JEPI
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

AMLP vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.00

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.49

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.18

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

3.74

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.00

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.01

-0.79

Просадки

Сравнение просадок AMLP и JEPI

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-13.71%

-63.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-6.68%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-13.26%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-13.71%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-4.64%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-2.12%

-15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.11%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и JEPI

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

1.49%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

6.08%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

7.88%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

11.05%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

10.79%

+16.88%

Сравнение комиссий AMLP и JEPI

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и JEPI

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности JEPI в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.26%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and JEPI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.68%) compared to JEPI (1.49%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, AMLP leads with 16.98% vs 7.30% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMLP has performed better with a 16.98% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

JEPI has the higher dividend yield at 8.26%, compared with 7.62% for AMLP.

AMLP is categorized as MLPs, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: SS&C and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.35% for JEPI.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор