PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с IDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.76%/yr vs 10.99%/yr for IDOG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у IDOG с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.99% соответственно.

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between AMLP and IDOG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.46

Over the past year, the correlation between AMLP and IDOG has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMLP и IDOG

Секторы
AMLP
IDOG

Энергетика

97.7%
10.7%

Коммунальные услуги

2.3%
10.0%

Сырьевые материалы

-

10.0%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Финансовые услуги

-

11.0%

Здравоохранение

-

9.3%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.5%

Энергетика

AMLP
97.7%
IDOG
10.7%

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
IDOG
10.0%

Сырьевые материалы

AMLP

-

IDOG
10.0%

Коммуникационные услуги

AMLP

-

IDOG
9.9%

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

IDOG
9.5%

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

IDOG
9.4%

Финансовые услуги

AMLP

-

IDOG
11.0%

Здравоохранение

AMLP

-

IDOG
9.3%

Промышленность

AMLP

-

IDOG
11.7%

Недвижимость

AMLP

-

IDOG

-

Технологии

AMLP

-

IDOG
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

AMLP vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.68

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.58

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

5.51

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

19.31

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.68

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.29

Просадки

Сравнение просадок AMLP и IDOG

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-37.32%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-6.47%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-13.92%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.31%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-37.32%

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-0.47%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-7.93%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.84%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и IDOG

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.13%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.09%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.33%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

15.61%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

17.45%

+10.23%

Сравнение комиссий AMLP и IDOG

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и IDOG

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности IDOG в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and IDOG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.99% vs 6.76% for AMLP. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.99% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 3.42% for IDOG.

AMLP is categorized as MLPs, while IDOG is Foreign Large Cap Equities. AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор