Сравнение AMLP с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
AMLP и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 8.50% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у IDOG с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.63% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
IDOG
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и IDOG
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
AMLP vs. IDOG — Ранг доходности на риск
AMLP
IDOG
Сравнение AMLP c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.27 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 3.08 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.23 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 16.27 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.27 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.50 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и IDOG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и IDOG
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности IDOG в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.59% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и IDOG
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -37.32% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -11.18% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -25.31% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -37.32% | -35.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.23% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -8.03% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.22% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и IDOG
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 6.29% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.76% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.45% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 15.57% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 17.48% | +10.36% |