PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с EPI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.92%/yr vs 9.31%/yr for EPI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.31% соответственно.

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%

EPI

1 день
0.65%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-9.08%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-9.12%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between AMLP and EPI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.30

The correlation between AMLP and EPI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMLP и EPI

Секторы
AMLP
EPI

Энергетика

97.7%
16.4%

Коммунальные услуги

2.3%
8.3%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Финансовые услуги

-

23.2%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

8.3%

Энергетика

AMLP
97.7%
EPI
16.4%

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
EPI
8.3%

Сырьевые материалы

AMLP

-

EPI
14.2%

Коммуникационные услуги

AMLP

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

EPI
7.6%

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

EPI
3.5%

Финансовые услуги

AMLP

-

EPI
23.2%

Здравоохранение

AMLP

-

EPI
5.8%

Промышленность

AMLP

-

EPI
9.9%

Недвижимость

AMLP

-

EPI
0.9%

Технологии

AMLP

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

AMLP vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMLPEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.69

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.90

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.61

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

-1.44

+6.79

AMLP vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMLP и EPI

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-66.21%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-16.88%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-21.89%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.89%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-50.29%

-22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-17.00%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-18.65%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

7.17%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и EPI

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.09%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.88%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

15.07%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

16.23%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

20.35%

+7.32%

Сравнение комиссий AMLP и EPI

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и EPI

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and EPI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.71%) compared to EPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.31% vs 6.92% for AMLP. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.31% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 0.00% for EPI.

AMLP is categorized as MLPs, while EPI is Emerging Markets Equities. AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: SS&C and WisdomTree. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.84% for EPI.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор