PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с COST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AMLP returned 6.92%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.92% против 22.27% соответственно.

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between AMLP and COST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

AMLP vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMLPCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.08

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.02

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.10

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

-0.22

+5.58

AMLP vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMLP и COST

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-53.39%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-15.14%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-20.74%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-31.40%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-31.40%

-41.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-10.23%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-13.36%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

6.67%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и COST

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.71%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

7.44%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

14.53%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

18.80%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

22.72%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

21.95%

+5.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и COST

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and COST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs COST's -53.39%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор