PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с AGNC

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while AGNC (AGNC Investment Corp.) is a stock. Over the past 10 years, AMLP returned 6.58%/yr vs 6.19%/yr for AGNC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 6.58% против 6.19% соответственно.

AMLP

1 день
-0.90%
1 месяц
1.19%
С начала года
16.71%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.34%
3 года*
20.21%
5 лет*
16.98%
10 лет*
6.58%

AGNC

1 день
-1.17%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.35%
1 год
28.30%
3 года*
17.90%
5 лет*
1.55%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.71%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
AGNC
AGNC Investment Corp.		0.27%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Correlation

The correlation between AMLP and AGNC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.31

Over the past year, the correlation between AMLP and AGNC has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с SCHD

Доходность на риск

AMLP vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.53

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.13

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.58

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

4.72

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNC равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.06

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.20

Просадки

Сравнение просадок AMLP и AGNC

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-54.56%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-18.71%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-31.04%

+16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-54.46%

+33.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-54.56%

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-11.67%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-13.56%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

6.25%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и AGNC

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.68%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.93%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

15.95%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

19.35%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

25.81%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

25.38%

+2.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и AGNC

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности AGNC в 14.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.16%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and AGNC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGNC has higher volatility (4.93%) compared to AMLP (4.68%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs AGNC's -54.56%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор