PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с ADX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. AMLP is passively managed, while ADX is actively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.58%/yr vs 17.94%/yr for ADX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 6.58% против 17.94% соответственно.

AMLP

1 день
-0.90%
1 месяц
1.19%
С начала года
16.71%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.34%
3 года*
20.21%
5 лет*
16.98%
10 лет*
6.58%

ADX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.67%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
30.15%
3 года*
28.36%
5 лет*
16.82%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.71%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		11.32%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between AMLP and ADX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.43

The correlation between AMLP and ADX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

AMLP vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.26

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.19

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.10

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

16.43

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.26

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.00

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.10

+0.13

Просадки

Сравнение просадок AMLP и ADX

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-71.60%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.16%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-18.29%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.07%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-37.17%

-35.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-2.62%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-23.13%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.91%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и ADX

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.78%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

10.76%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

13.92%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

17.30%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

18.03%

+9.64%

Сравнение комиссий AMLP и ADX

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и ADX

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности ADX в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.49%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and ADX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.68%) compared to ADX (3.78%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор