PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMJB с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMJB с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMJB (Alerian MLP Index ETN) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - AMJB tracks the Alerian MLP Index while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 45.00% for XLE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности AMJB и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP Index ETN (AMJB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.

AMJB

1 день
1.62%
1 месяц
-1.98%
С начала года
17.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
15.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMJB и XLE

2026 (YTD)20252024
AMJB
Alerian MLP Index ETN		17.69%1.36%10.85%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.05%

Correlation

The correlation between AMJB and XLE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between AMJB and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP Index ETN

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с AMLPAMJB с MLPXAMJB с ATMPAMJB с SCHGAMJB с SPMOAMJB с SCHDAMJB с NLR
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

AMJB vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMJB c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMJBXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.21

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.84

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.75

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

10.92

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMJB vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMJB на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMJB и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMJBXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.21

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.31

+0.39

Просадки

Сравнение просадок AMJB и XLE

Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMJBXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-71.26%

+53.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-12.05%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-6.15%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-17.98%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.14%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AMJB и XLE

Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 5.66%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMJBXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.25%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

16.58%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

20.53%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

26.02%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

29.59%

-11.40%

Сравнение комиссий AMJB и XLE

AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJB и XLE

AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMJB
Alerian MLP Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

AMJB and XLE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to AMJB (5.66%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, XLE leads with 45.00% vs 15.68% for AMJB. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 45.00% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for AMJB.

AMJB tracks Alerian MLP Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMJB и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор