Сравнение AMJB с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
AMJB и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.28% | 7.91% | 17.90% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%.
AMJB
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и XLE
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
AMJB vs. XLE — Ранг доходности на риск
AMJB
XLE
Сравнение AMJB c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.42 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.84 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.96 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 5.16 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.42 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.32 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и XLE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и XLE
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.71% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и XLE
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -71.26% | +54.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -18.79% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.08% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -18.05% | +14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 7.14% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и XLE
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.70%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.05% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 13.94% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 24.93% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 26.06% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 29.48% | -11.74% |