Сравнение AMJB с RAYS
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMJB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 21.26%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.04%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $846.00K | $939.26K | $1.10M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMJB и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 9.54% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. RAYS — Ранг доходности на риск
AMJB
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMJB c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и RAYS
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | 0.00% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | 0.00% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | 0.00% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 0.00% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 0.00% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 0.00% | +18.36% |
Сравнение комиссий AMJB и RAYS
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и RAYS
Ни AMJB, ни RAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
AMJB and RAYS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMJB is categorized as Energy Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. AMJB tracks Alerian MLP Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор