PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMJB с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMJB с JPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMJB (Alerian MLP Index ETN) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. AMJB is passively managed, while JPST is actively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 4.31% for JPST. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности AMJB и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.40%.

AMJB

1 день
1.62%
1 месяц
-1.98%
С начала года
17.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
15.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMJB и JPST

2026 (YTD)20252024
AMJB
Alerian MLP Index ETN		17.69%1.36%10.85%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.40%4.99%5.12%

Correlation

The correlation between AMJB and JPST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

-0.00

The correlation between AMJB and JPST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP Index ETN

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с AMLPAMJB с MLPXAMJB с ATMPAMJB с SCHGAMJB с SPMOAMJB с SCHDAMJB с NLR
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

AMJB vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMJB c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMJBJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
8.09

-7.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
17.60

-16.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

3.94

-2.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

29.16

-27.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

144.13

-139.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMJB vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMJB на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMJB и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMJBJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

8.09

-7.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

3.20

-2.50

Просадки

Сравнение просадок AMJB и JPST

Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMJBJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-3.28%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-0.15%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-0.02%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-0.08%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

0.03%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AMJB и JPST

Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMJBJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

0.15%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

0.36%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

0.54%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

0.58%

+17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

0.93%

+17.26%

Сравнение комиссий AMJB и JPST

AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJB и JPST

AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMJB
Alerian MLP Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

AMJB and JPST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMJB has higher volatility (5.66%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs JPST's -3.28%.

On 1-year performance, AMJB leads with 15.68% vs 4.31% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 15.68% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for AMJB.

AMJB is categorized as Energy Equities, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.18% for JPST.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.09 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMJB и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор