Сравнение AMJB с JPST

С начала года, AMJB показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMJB на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMJB и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMJB и JPST составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности JPST в 4.34%

Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и JPST.

Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.