Сравнение AMJB с JMOM
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 13.35% vs 34.10% for JMOM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и JMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 21.70%.
AMJB
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 14.98% | 1.36% | 10.85% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 21.70% | 18.02% | 23.97% |
Correlation
The correlation between AMJB and JMOM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.27 |
The correlation between AMJB and JMOM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. JMOM — Ранг доходности на риск
AMJB
JMOM
Сравнение AMJB c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.35 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 19.57 | -16.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и JMOM
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и JMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -34.31% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -7.87% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -2.53% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.29% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 1.75% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и JMOM
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 6.58%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.29% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 13.12% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 15.69% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.87% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 20.19% | -1.87% |
Сравнение комиссий AMJB и JMOM
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и JMOM
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.72% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and JMOM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMOM has higher volatility (7.29%) compared to AMJB (6.58%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs JMOM's -34.31%.
On 1-year performance, JMOM leads with 34.10% vs 13.35% for AMJB. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JMOM has performed better with a 34.10% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while JMOM is Momentum. AMJB tracks Alerian MLP Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.12% for JMOM.
JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и JMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор