Сравнение AMJB с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
AMJB и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.28% | 7.91% | 17.90% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 24.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
AMJB
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и JMOM
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Доходность на риск
AMJB vs. JMOM — Ранг доходности на риск
AMJB
JMOM
Сравнение AMJB c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.14 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.89 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 9.75 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.14 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.70 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и JMOM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и JMOM
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.71% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и JMOM
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -34.31% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -12.28% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -3.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -6.43% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.38% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и JMOM
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.70%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 6.53% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 11.39% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 19.79% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.62% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 20.20% | -2.46% |