Сравнение AMJB с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
AMJB и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMJB и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 15.58% | 7.91% | 17.90% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 15.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
AMJB
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и HELO
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
AMJB vs. HELO — Ранг доходности на риск
AMJB
HELO
Сравнение AMJB c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.39 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.42 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 5.66 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и HELO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и HELO
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.79% | 6.52% | 5.99% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и HELO
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -10.89% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -5.76% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -4.58% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.22% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 1.44% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и HELO
Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.67% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 5.39% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 8.58% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 8.13% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 8.13% | +9.63% |