Сравнение AMJB с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
AMJB и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.28% | 7.91% | 17.90% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 39.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 20.63%.
AMJB
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и ENFR
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
AMJB vs. ENFR — Ранг доходности на риск
AMJB
ENFR
Сравнение AMJB c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.06 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.36 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 4.49 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.06 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.34 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и ENFR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и ENFR
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.71% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и ENFR
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -68.28% | +51.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -14.80% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -3.94% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -16.16% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 4.48% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и ENFR
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.70%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.18% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 10.39% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 18.01% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 19.19% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 24.74% | -7.00% |