Сравнение AMJB с EIPX
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. AMJB is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 30.04% for EIPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 21.96%.
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 1.36% | 10.85% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.96% | 11.44% | 19.34% |
Correlation
The correlation between AMJB and EIPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between AMJB and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. EIPX — Ранг доходности на риск
AMJB
EIPX
Сравнение AMJB c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.46 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 7.32 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 20.31 | -15.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.71 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.20 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и EIPX
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -15.43% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -4.12% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -2.58% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -2.27% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.49% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и EIPX
Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.01% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 8.50% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 11.17% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 15.06% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 15.06% | +3.13% |
Сравнение комиссий AMJB и EIPX
AMJB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и EIPX
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.68% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and EIPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (5.66%) compared to EIPX (4.01%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs EIPX's -15.43%.
On 1-year performance, EIPX leads with 30.04% vs 15.68% for AMJB. On fees, AMJB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIPX has performed better with a 30.04% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMJB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for AMJB.
They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.95% for EIPX.
EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор