Сравнение AMJB с DVXE
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - AMJB tracks the Alerian MLP Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 34.11%.
AMJB
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 14.98% | -0.47% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 34.11% | 4.49% |
Correlation
The correlation between AMJB and DVXE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. DVXE — Ранг доходности на риск
AMJB
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMJB c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и DVXE
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки DVXE в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -20.56% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -18.58% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.35% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 31.12% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 31.12% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 31.12% | -12.80% |
Сравнение комиссий AMJB и DVXE
AMJB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и DVXE
Ни AMJB, ни DVXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMJB and DVXE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMJB is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMJB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
AMJB and DVXE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMJB tracks Alerian MLP Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WEBs. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор