Сравнение AMJB с DVXE
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - AMJB tracks the Alerian MLP Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 17.84% vs 52.89% for DVXE. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 21.26%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.44%.
AMJB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 21.26%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.04%
DVXE
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 42.44%
- 1 год
- 52.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $846.00K | $939.26K | $1.10M | |
| $13.57K | $13.32K | $15.69K |
Сравнение доходности по годам AMJB и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 21.26% | -0.47% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.44% | 4.49% |
Correlation
The correlation between AMJB and DVXE is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between AMJB and DVXE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. DVXE — Ранг доходности на риск
AMJB
DVXE
Сравнение AMJB c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.44 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 5.64 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и DVXE
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -21.83% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -21.83% | +10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -13.53% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -7.30% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 9.42% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и DVXE
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 5.12%, в то время как у WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 8.83% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 22.24% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 31.00% | -14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 30.88% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 30.88% | -12.52% |
Сравнение комиссий AMJB и DVXE
AMJB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и DVXE
Ни AMJB, ни DVXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMJB and DVXE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVXE has higher volatility (8.83%) compared to AMJB (5.12%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs DVXE's -21.83%.
On 1-year performance, DVXE leads with 52.89% vs 17.84% for AMJB. On fees, AMJB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVXE has performed better with a 52.89% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMJB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
AMJB and DVXE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMJB tracks Alerian MLP Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WEBs. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.89% for DVXE.
DVXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор