Сравнение AMJB с BBUS
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 27.47% for BBUS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.60%.
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 1.36% | 10.85% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 10.60% | 17.77% | 21.79% |
Correlation
The correlation between AMJB and BBUS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.26 |
The correlation between AMJB and BBUS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. BBUS — Ранг доходности на риск
AMJB
BBUS
Сравнение AMJB c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.00 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 13.76 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.33 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и BBUS
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -35.35% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.21% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -0.74% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -5.46% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.00% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и BBUS
Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 2.88% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 8.96% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 11.87% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.03% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 19.59% | -1.40% |
Сравнение комиссий AMJB и BBUS
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и BBUS
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and BBUS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (5.66%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs BBUS's -35.35%.
On 1-year performance, BBUS leads with 27.47% vs 15.68% for AMJB. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 27.47% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while BBUS is Large Cap Growth Equities. AMJB tracks Alerian MLP Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.02% for BBUS.
BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор