Сравнение AMID с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
AMID и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -4.14% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.68% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.68%.
AMID
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и VO
AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
AMID vs. VO — Ранг доходности на риск
AMID
VO
Сравнение AMID c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.73 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.12 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.05 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 4.84 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AMID и VO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и VO
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VO в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и VO
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -58.87% | +35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.74% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -6.12% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -7.91% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.76% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и VO
Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.89% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.72% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 17.57% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 17.62% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 18.94% | +0.25% |