Сравнение AMID с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMID и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -4.14% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -9.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
AMID
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и SPY
AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AMID vs. SPY — Ранг доходности на риск
AMID
SPY
Сравнение AMID c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.93 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.45 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.53 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 7.30 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.93 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AMID и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и SPY
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и SPY
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -55.19% | +31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.05% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -6.24% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -9.09% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.52% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и SPY
Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.31% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.47% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 19.05% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 17.06% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 17.92% | +1.27% |