Сравнение AMID с AGG
AMID (Argent Mid Cap ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. AMID is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 3 years, AMID returned 11.84%/yr vs 3.88%/yr for AGG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AMID charges 0.52%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности AMID и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -0.08%.
AMID
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам AMID и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 4.84% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -7.01% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.08% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -4.88% |
Correlation
The correlation between AMID and AGG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMID vs. AGG — Ранг доходности на риск
AMID
AGG
Сравнение AMID c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.81 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 5.44 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.32 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AMID и AGG
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMID | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -18.43% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -2.76% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -6.11% | -17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -2.47% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -2.71% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 0.92% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и AGG
Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMID | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 1.29% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 2.77% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 3.80% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 6.09% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 5.41% | +13.72% |
Сравнение комиссий AMID и AGG
AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и AGG
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AGG в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMID and AGG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMID has higher volatility (4.79%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs AGG's -18.43%.
On 3-year performance, AMID leads with 11.84% vs 3.88% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMID has performed better with a 11.84% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.
AGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.34% for AMID.
AMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Argent and iShares. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.03% for AGG.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMID и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор