Сравнение AMGN с KO
AMGN (Amgen Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AMGN returned 12.08%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMGN и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMGN показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции AMGN превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.08% против 9.55% соответственно.
AMGN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 12.08%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам AMGN и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 10.10% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between AMGN and KO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between AMGN and KO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMGN:
$193.23B
KO:
$356.42B
AMGN:
$14.38
KO:
$3.18
AMGN:
24.70
KO:
26.01
AMGN:
1.42
KO:
3.14
AMGN:
5.17
KO:
7.23
AMGN:
21.03
KO:
10.60
AMGN:
$37.24B
KO:
$49.28B
AMGN:
$26.61B
KO:
$30.43B
AMGN:
$17.27B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMGN vs. KO — Ранг доходности на риск
AMGN
KO
Сравнение AMGN c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMGN | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.26 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 4.51 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMGN и KO
Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMGN | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -68.23% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -7.87% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -16.26% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -17.27% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -36.99% | +12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -1.16% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -16.09% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 3.98% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMGN и KO
Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMGN | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.70% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 12.87% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 16.73% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 16.18% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 18.24% | +6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGN и KO
Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности KO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.76% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMGN и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMGN и KO
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMGN and KO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMGN has higher volatility (7.92%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMGN и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор