Сравнение AMGN с HD
AMGN (Amgen Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AMGN returned 12.08%/yr vs 12.81%/yr for HD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMGN и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMGN показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 12.08% против 12.81% соответственно.
AMGN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 12.08%
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам AMGN и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 10.10% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between AMGN and HD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AMGN:
$193.23B
HD:
$327.08B
AMGN:
$14.38
HD:
$14.08
AMGN:
24.70
HD:
23.33
AMGN:
5.17
HD:
1.96
AMGN:
21.03
HD:
23.57
AMGN:
$37.24B
HD:
$166.59B
AMGN:
$26.61B
HD:
$55.19B
AMGN:
$17.27B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMGN vs. HD — Ранг доходности на риск
AMGN
HD
Сравнение AMGN c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMGN | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.25 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | -0.50 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMGN и HD
Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMGN | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -70.46% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -28.81% | +12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -28.84% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -34.73% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -37.99% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -20.86% | +13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -20.60% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 14.34% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMGN и HD
Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMGN | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.82% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 17.97% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 23.74% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 24.12% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 24.84% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGN и HD
Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности HD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.76% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMGN и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMGN и HD
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMGN and HD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMGN has higher volatility (7.92%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs HD's -70.46%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMGN и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор