PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMFAX с VTCLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - AMFAX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, AMFAX returned 2.63%/yr vs 15.38%/yr for VTCLX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AMFAX charges 1.72%/yr vs 0.09%/yr for VTCLX.

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 2.63% против 15.38% соответственно.

AMFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.27%
С начала года
14.96%
6 месяцев
17.09%
1 год
25.67%
3 года*
-1.70%
5 лет*
2.58%
10 лет*
2.63%

VTCLX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.36%
1 год
27.36%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.10%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMFAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		14.96%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		10.53%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Correlation

The correlation between AMFAX and VTCLX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г.

0.21

Over the past year, AMFAX and VTCLX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с AQMIXAMFAX с JEPIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Доходность на риск

AMFAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXVTCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.29

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.14

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.13

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

14.54

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и VTCLX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и VTCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMFAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-55.18%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-8.79%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-19.01%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-24.98%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

-34.56%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-0.70%

-18.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-7.56%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.89%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и VTCLX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMFAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.95%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.10%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

12.03%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

17.22%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

18.27%

-5.57%

Сравнение комиссий AMFAX и VTCLX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и VTCLX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VTCLX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.60%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

AMFAX and VTCLX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMFAX has higher volatility (3.67%) compared to VTCLX (2.95%). In terms of maximum drawdown, AMFAX dropped -36.84% vs VTCLX's -55.18%.

VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMFAX и VTCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор