Сравнение AMFAX с RWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).
AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AMFAX и RWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMFAX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 6.69% | -9.75% | -3.56% | -10.59% | 35.38% | 3.28% | 13.29% | 8.03% | -12.87% | 2.36% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 0.51% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AMFAX показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.
AMFAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 1.57%
RWSIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMFAX и RWSIX
AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Доходность на риск
AMFAX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
AMFAX
RWSIX
Сравнение AMFAX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMFAX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.15 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMFAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AMFAX и RWSIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFAX и RWSIX
Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности RWSIX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.72% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.49% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMFAX и RWSIX
Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и RWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMFAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -24.90% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -9.68% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -24.90% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.86% | -16.34% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -6.72% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 4.46% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFAX и RWSIX
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 3.91%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMFAX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.19% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 7.80% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 11.66% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 12.14% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.29% | +0.38% |